Fuzzy Return(퍼지 반환)란 무엇입니까?
Fuzzy Return 퍼지 반환 - Variance and semi-variance of fuzzy return on stocks are widely accepted as risk measures in portfolio selection models. [1] In addition, the fuzzy return and the degree of diversification are measured by triangular fuzzy number and entropy, respectively. [2] A multiobjective mean–semivariance–entropy model with fuzzy returns is proposed for portfolio selection. [3] The aim of this paper is to investigate the effects of higher moments on multi-period portfolio selection with fuzzy returns. [4]주식에 대한 퍼지 수익률의 분산 및 반분산은 포트폴리오 선택 모델에서 위험 측정으로 널리 받아들여집니다. [1] 또한 퍼지수익률과 다양화 정도는 삼각 퍼지수와 엔트로피로 각각 측정된다. [2] 퍼지 수익률이 있는 다객관 평균-반분산-엔트로피 모델은 포트폴리오 선택을 위해 제안됩니다. [3] 이 문서의 목적은 퍼지 수익이 있는 다중 기간 포트폴리오 선택에 대한 더 높은 모멘트의 영향을 조사하는 것입니다. [4]